P. Quanto posso fazer usando EAs de Arbitragem Estatística para MT4 A. Quão rápido você pode executar. Há muitas pessoas que procuram fogo e esquecem os sistemas de negociação que podem cair em um gráfico, sentem-se e observam seu patrimônio inicial 50 crescer em 10 milhões no primeiro ano. Sim. As pessoas realmente acreditam que ferramentas como esta existem e, infelizmente, não há falta de fornecedores felizes em posicionar seus produtos como cumprindo essas fantasias. O FX AlgoTrader não é um desses fornecedores. As ferramentas Stat Arb EA neste site são ferramentas NOT ROBOTS. Eles fornecem um rico conjunto de ferramentas de arbitragem que permite aos comerciantes automatizar sua estratégia de negociação arb em qualquer prazo que eles preferirem. Se você nunca fez um comercial de moeda de um centavo ou outros ativos, as chances de ganhar dinheiro usando ferramentas arb, infelizmente, não são altas. Eles não transformarão um comerciante perdedor em um comerciante vencedor, mas irão automatizar uma estratégia arb e fornecer um sólido controle de risco. O quanto você fará dependerá de como você é bom como comerciante. Algumas pessoas podem correr mais rápido do que outras - se você tem um bom equipamento, torna o trabalho mais fácil. P. Você possui dados de backtest para as ferramentas de arbitragem A. Não. Desafortunadamente, não é possível backtest EAs no MetaTrader 4 que comercializam múltiplos pares. P. Percebi que a nova versão do sistema tem a opção de variar os tamanhos de posição para cada perna da arb. Como você determina qual o tamanho correto da posição para cada perna deve ser A. Com pequenas contas, comercializar micro ou mini lotes não é crítico para equilibrar as pernas. À medida que o tamanho da postura aumenta, isso se torna mais significativo. Por exemplo, quaisquer pares que tenham USD como moeda de cotação, por exemplo, maiores como EURUSD GBPUSD terão o mesmo valor de pip. Então, um lote padrão para EURUSD e GBPUSD terá o mesmo valor de pip de 10 / pip. Se os pares arb forem constituídos por uma cruz, como EURJPY, o valor do pip (com base nas taxas de hoje) seria 12.88 / pip. Então, para equilibrar as pernas, precisamos reduzir o tamanho da posição da perna EURJPY em 1 / 1.2880.78. Então, para criar um EURUSD / EURJPY arbusto equilibrado, você precisaria usar 1 lote para a perna EURUSD e 0,78 lotes para a perna EURJPY. Se reduzirmos o tamanho da posição para 0,1 lotes (10 000 - um lote mínimo), os tamanhos de posição precisariam ser ajustados para 0,1 e 0,078. Então, a menos que você tivesse uma conta micro, você teria que executar dois mini-lotes para ambas as pernas. Uma vez que você reduz o tamanho da posição para micro lotes, o efeito de equilibrar o arbitro se torna cada vez menos significativo. A maneira mais fácil de calcular o valor do pip é usar uma calculadora de pips on-line. P. Posso executar o mesmo arb em vários quadros de tempo, por exemplo, EURUSD / GBPUSD em H1 e em M15 A. NO. Não faça isso. Os produtos arb só permitirão que uma instância única de um arb de particular seja executada. Se você carregar a mesma configuração arb em outro gráfico, confundirá as variáveis internas usadas para o gerenciamento comercial. O sistema não se comportará logicamente à medida que os dois arcos substituirão constantemente as variáveis internas que poderiam criar um comportamento comercial incorreto. Você pode executar qualquer número de arbs únicos na plataforma MT4 usando a ferramenta - mas todos devem ser únicos. Por exemplo, uma instância de EURUSD / GBPUSD ou AUDUSD / NZDUSD etc, etc Para comerciantes de arbustos avançados, é possível criar a mesma arb em um período de tempo diferente ao reverter a sequenciação de pares, criando assim uma arbora inversa. Por exemplo, EURUSD / GBPUSD na H1 e GBPUSD / EURUSD na M15. No entanto, o comerciante teria que controlar a direção comercial de ambas as configurações de arb usando as opções de bloqueio de tendências. Essa abordagem pode ser usada para proteger e reduzir a redução de arbs a longo prazo, mas essa estratégia é complexa devido à habilidade necessária para fechar o componente de arborescente inversa quando ocorrer uma revsersão média de longo prazo. P. Estou tendo dificuldade em fazer com que o V3 funcione com os GVAR globais do tamanho do Lote Global e do Lucro (Variáveis Globais). Aqui está o que estou experimentando: - Na guia do diário, posso ver que as funções especializadas foram carregadas com sucesso - A guia de especialistas mostra que os especialistas foram inicializados - copiei o GVAR diretamente conforme instruído e adicionei as variáveis globais. Depois de fazê-lo, os tamanhos do Lote 1 e do Lote 2 apareceram corretamente nas etiquetas de exibição no gráfico. No entanto, nenhum comércio está sendo aberto. Estou procurando uma entrada do tipo Recuperação estacionária. Quais são as próximas etapas na resolução de problemas para descobrir por que a EA está exibindo as configurações do GVAR corretamente no gráfico, mas não está abrindo nenhuma ordem? Eu deveria usar um novo arquivo de Funções com a EA que possui GVARs Ansioso para sua resposta. A. Os parâmetros globais não estão atualmente documentados nas fichas técnicas para o V3. Heres uma descrição do que são e fazem. GVARs - Variáveis globais podem ser adicionados manualmente na tabela de variáveis globais em MT4. Se essas variáveis estiverem presentes, elas superarão controles locais para quaisquer EAs V2.5 carregadas na plataforma. Os GVAR atuais são: - V2.5 Global Aggregated Target - permite que o comerciante defina um alvo de agregação global para todos os V2.5 EAs V2.5 Global Lot 1 - define o tamanho do lote do par principal - por exemplo, EURUSD / GBPUSD - o primário é EURUSD V2. 5 Global Lot 2 - define o tamanho do lote do par secundário - por exemplo, EURUSD / GBPUSD - o secundário é GBPUSD V2.5 Global Dynamic Slow Down - Se este GVAR estiver presente, o sistema calculará dinamicamente o Saldo da Conta / Equity Ratio e criará um novo GVAR chamado V2 .5 Rácio de equilíbrio patrimonial contendo esses dados V2.5 Nível de parada dinâmico global (por exemplo, 0.8) - Se Equivalência do Rácio de Equidade cair abaixo do nível de Parada Dinâmica, o sistema não abrirá novas negociações. V2.5 Nível de Inicialização Dinâmico Global (por exemplo, 0.9) - Se o Rácio de Equilíbrio de Equidade sobe acima do Nível de Início Dinâmico depois que o sistema entrou em Lento, o sistema começará a abrir novas posições novamente. Essencialmente negócios como de costume. Então, a área GVAR está coberta. Para que o sistema funcione corretamente com o dimensionamento de lote global ativado, verifique o seguinte: - Certifique-se de que os parâmetros do TradeOff estão configurados para o período em que o gráfico está sendo executado se você estiver executando no H1 Certifique-se de que o TradeOffH1 está configurado como verdadeiro Verifique se você está Recebendo mensagens de erro na guia de especialistas do terminal Você tentou executar o sistema em uma conta demo e configurando o múltiplo STD para algo pequeno para forçar o sistema a fazer um comércio É o status de propagação Recuperação estacionária nos pares você está negociando Você já Inseriu os parâmetros na tabela GVAR corretamente, incluindo o caso, eles são sensíveis a maiúsculas e minúsculas, mas espero que o sistema produza um erro 134 se o tamanho do lote fosse inválido. Resolução - O cliente não configurou os parâmetros do TradeOff como verdadeiros para o período do gráfico em que o sistema estava sendo executado em Editar: A nova versão do sistema possui um alerta baseado em voz integrada que avisa o comerciante se a negociação estiver desativada para o período atual do gráfico. O rótulo Mode na EA também foi atualizado para mostrar ao comerciante quando o cronograma do gráfico não está configurado para negociação ativa. O mais curioso entre você pode se perguntar por que o sistema foi configurado para negociar somente em determinados prazos. A resposta simples é quando um comerciante rola através de intervalos de gráficos diferentes, os níveis de propagação e gatilho irão mudar de acordo, pois eles são calculados com base em cada período de tempo. Na maioria das vezes, a dinâmica de propagação em um gráfico de 5 minutos parecerá completamente diferente do gráfico diário. Então, para cortar uma longa história sem períodos de negociação seletivos, o sistema poderia facilmente fechar arbs erroneamente se os comerciantes mudassem o prazo para um onde a dinâmica de propagação fosse completamente diferente. P. Uso o indicador de correlação do FX AlgoTrader e eu gostaria que um sistema trocasse quando duas condições foram atendidas. Eles são: a correlação diária é mais de 75 5min a correlação é inferior a -75. Essas condições só são atendidas apenas por um número limitado de vezes por dia. É muito difícil esperar o dia todo na frente do meu PC. Minha pergunta para você é. Qual dos seus produtos pode identificar divergência / desacoplamento negativo quando a correlação diária ainda é superior a 75 em um dia. Em caso afirmativo, qual o produto A. O mecanismo de arbitragem V2 ou V3 fará isso se você configurá-los de acordo. O indicador de correlação foi projetado para ser usado para que os comerciantes de arbustes ajudem na seleção de seus pares. Então, se o seu critério for a correlação diária gt75 e 5 minutos de correlação, você poderia configurar o produto arb em seu gráfico de 5 minutos (provavelmente mais fácil de usar uma hora, na verdade) e, em seguida, defina youre STD multiple no indicador STD para que seu comércio Os disparadores de entrada foram onde você os quer. Você poderia fazer isso visualmente e procurar trocar as maiores divergências por dia. P. O sistema executa o reequilíbrio dinâmico A. No momento, não existe um reequilíbrio dinâmico. Eu considerei aplicar uma escala no sistema para permitir que a posição do arb seja aumentada se um spread continuasse a desacoplar isso é semelhante a uma abordagem de baixa de média, mas a alavancagem obviamente aumenta com o tamanho da posição, aumentando assim o risco de parar se a posição líquida P / L atinge os parâmetros de risco máximo estabelecidos no sistema. Existem diferentes escolas de pensamento em relação à escala em média. Uma abordagem alternativa é trocar o lado oposto da arb em um prazo menor que criaria uma cobertura dinâmica (em grau) Comentário Adicional: Alguns clientes da V3 vêm experimentando uma abordagem alternativa ao reequilíbrio dinâmico nos casos em que um comércio arb aberto Está se desacoplando de sua MA e criando um drawdown. Mais do que reequilibrar o dimensionamento do lote da arbora existente, é criada uma nova arb, que é exatamente o oposto da arb. Atual. Por exemplo, se você tivesse um arbusto EURUSD / GBPUSD de 5 lotes por perna que foi desencadeado de um gráfico houly, você configuraria um arbusto GBPUSD / EURUSD rodando em um gráfico de 15 minutos e usaria os parâmetros LockLong ou LockShort para forçar novos negócios fora do Gráfico de 15 minutos para o exato oposto do arb no prazo mais longo. Isso cria uma cobertura perfeita e também permite reduzir a redução quando o arbusto de curto prazo irá gradualmente comer na redução criada pelo arbusto disjugado de longo prazo. O princípio baseia-se simplesmente na evolução da volatilidade do spread de curto prazo observada no prazo mais curto. Esta abordagem não é um cartão garantido Get of prison, mas pode reduzir substancialmente as posições em que ocorreu uma desacoplamento significativo e, em conjunto, reduzir a magnitude de uma perda potencial. P. Qual a diferença entre V2 e V3 É V3 para estad log de médio a longo prazo e V2 é simplesmente para estaturas de curto prazo A. V2 e V3 podem ser usados em qualquer período para arbitragem de curto prazo ou longo prazo. O V3 é uma versão aprimorada do V2, pois utilizou registros para a análise de propagação que tem muitas vantagens, como o lucro de lucro dinâmico e uma ampla gama de parâmetros de entrada externos definidos pelo comerciante. V3 é a progressão lógica do V2 e contém muitos aprimoramentos solicitados pelo comerciante. P. Preciso estimar os parâmetros externamente ao modelo (produto stat EB) ou o produto me entrega? Como eu faria para verificar as correlações requeridas pelo modelo. Seriam estes indicadores MT4 que eu quero apenas Tenha uma noção do processo envolvido na implementação do produto. Só quero uma idéia mais específica do processo, uma vez que eu tenha o produto para produzir resultados, depois ajustando-o para obter melhores resultados, etc. A. Ambos os produtos arb apresentam dois componentes, um Expert Advisor e um indicador. O indicador fornece o componente de análise estatística. Os produtos V2 Arb calculam a propagação dos pares, dividindo-se um pelo outro, então calculam a média móvel (da propagação) e os desvios-padrão definidos pelo comerciante de parcela, ambos os lados dessa média móvel. Os limites de entrada e saída de comércio são determinados pelo STD Multiple no indicador (isso pode ser ajustado pelo comerciante). Os limites de entrada de comércio (DSTs) são definidos por meio da observação da saída típica da média antes do spread. Obviamente, o cronograma e os parâmetros do sistema são criticamente importantes. Os gráficos de 5 minutos podem mostrar o que parece uma propagação estacionária, mas isso pode mudar muito rapidamente e tornar-se altamente direcional. Por outro lado, um gráfico semanal fornece muito mais informações sobre a dinâmica do spread médio / longo prazo. O corte a curto prazo é muito difícil e é fácil pegar quando os pares se desacoplam. Isso geralmente é visto no final da sessão asiática e perto do Frankfurt aberto. À medida que a liquidez flui para o mercado, a propagação pode se tornar direcional em prazos curtos. Em termos de seleção adequada de pares arb, você pode usar o indicador de correlação em tempo real do FX AlgoTrader para selecionar pares de arbitragem altamente correlacionados em qualquer período de tempo. O sistema V3 usa um algoritmo de propagação de log que permite ao comerciante ver o potencial de reversão em termos de dólar. Isso permite que os comerciantes vejam o poder do arbitro de longo prazo em comparação com a negociação arb de curto prazo. P. Que conhecimento preciso saber para usar o seu produto Stab Arb A. Você precisaria saber sobre reversão, correlação, acoplamento / desacoplamento / divergência, etc. Você precisaria entender que não há garantia de reversão média Acontecerá quando você espera. P. Notei que a configuração padrão para a EA era de 5 lotes e 20 de risco, então eu decidi reduzir isso para apenas .1 lot e como 5 que pode ou não ser uma boa idéia. Quando recarreguei o modelo, as configurações voltaram para a configuração padrão. É possível obter as configurações padrão para ser muito menos. Então, se por algum motivo recarregar a EA e esquecer as configurações, ela não explodiu a conta A. O modelo sempre usará as configurações padrão, então, se você quisesse alterá-las e manter suas modificações, basta criar um novo modelo chamado New Arb Settings ou Quando você quiser. Então, sempre que você abrir o novo modelo, suas configurações modificadas serão usadas em vez das configurações padrão. P. Qual o tamanho mínimo da conta para o arb de negociação forex A. Você pode executar arbs em uma conta de 500 micro, desde que você mantenha o tamanho da posição ao mínimo. Não seria sábio executar arbs em um mini-acocunt com apenas 500 dólares em equivalência patrimonial. Ambos os produtos V2 e V3 arb podem ser executados em contas MT4 micro, mini e padrão. P. Qual período de tempo você achou ser o melhor para negociar arbs Horas 5m diárias A. Depende de você e do que você deseja alcançar se você gosta de arcos da noite em breve com base no mercado fino de liquidez fino, então 5 minutos podem ser bons para você. Alternativamente, se você gosta de ganhar dinheiro decente sem ter que dar ao corretor lotes em custos de spread - os gráficos diários forneceriam menos negócios com lucros muito maiores para os arbs que reverteram para a média. Geralmente, quanto mais o prazo, maior será o lucro. Um cliente fez 1200 USD de uma conta de 5000 USD em uma semana. O cara é um comerciante x-comercial, então tenha em mente que a ferramenta é tão boa quanto o comerciante em termos de escolher os pares certos para negociar e definir os parâmetros certos. Então, em resumo, os comerciantes arb devem precisar experimentar com V2 e V3 para encontrar as melhores configurações do sistema que combinam com seu estilo comercial, risco e expectativas gerais. P. Em geral, esta EA é bastante lucrativa. Qual é o ROI aproximado A. Em termos de ROI é difícil de dizer, pois depende de qual prazo você troca. O lucro potencial é exibido pela EA sob o rótulo de dados de reversão do potencial no gráfico principal. Este valor é calculado sobre a diferença entre o spread atual e sua média móvel. Se o alvo de reversão for ajustado para a banda oposta, o lucro potencial será substancialmente aumentado, mas o comerciante precisaria de um balanço total de uma banda para outra, ou seja, 1 a -1 STD ou parâmetros de gatilho que o comerciante definiu. Há um testemunho de um cliente V3 que alcançou 100 ROI em seu primeiro comércio ao vivo usando uma posição de lote de 0,5. Em termos de prazo, você pode ganhar muito mais dinheiro em gráficos de longo prazo em comparação com os negócios de arbustos de alta freqüência de alta freqüência. Nós não produzimos ROI ou dados da curva de ações, já que os resultados variam enormemente de comerciante para comerciante. As ferramentas apenas refletem a capacidade do comerciante de selecionar os ativos, prazos e parâmetros ótimos para o comércio. P. O V3 parece fechar certas negociações em perigo - como isso pode acontecer A. Há uma série de razões pelas quais isso pode acontecer: - Os negócios de arborescência ultrapassaram os parâmetros de risco máximo e o sistema fechou automaticamente ambas as posições O sistema está sendo executado no modo de agregação e o objetivo de lucro diário já foi alcançado - uma vez que o objetivo de lucro é atingido o sistema irá fechar todos os arbs abertos - isso pode resultar em perda de arbs sendo fechado automaticamente para proteger seu alvo agregado alcançado. O comerciante configurou os pontos de entrada de arbitraje muito próximos do canal de custo de propagação e o lucro potencial é um deslizamento tão pequeno que derruba o P / L do arb negativo durante o procedimento de arb close. Isso pode ser facilmente resolvido através da negociação em prazos mais longos e / ou aumentar o múltiplo STD para mover a entrada comercial mais longe do canal de custo de spread. P. Você pode me ajudar a entender por que a EA não fechou um comércio, mesmo que a reversão já tenha ocorrido A. Isso pode acontecer devido às seguintes razões: - O V3 só pode fechar negociações de arb, que são lucrativas. Se seu arb atual não estiver em lucro (possivelmente como foi aberto em outro prazo), o sistema não fechará os negócios arb. Os parâmetros do TradeOffTimeframe não estão habilitados para esse período de gráfico. O comércio arb foi coberto. O sistema é DESACTIVADO O que está acontecendo A. A variável global Disable Gen Starb foi definida pelo sistema. Pressione F3 para visualizar a tabela GVAR - há alguns motivos pelos quais isso pode acontecer: - 1) O parâmetro CloseAllTrades está definido como verdadeiro. 2) O objetivo de lucro diário agregado foi alcançado e a reinicialização automática está desativada 3) O patrimônio da conta está abaixo do limite mínimo Para resolver esse problema, vá para a Tabela de variáveis global em MT4 - pressione F3 - procure uma variável global chamada Desativar Gen Starb Com um valor de 1. Se você excluir a variável, o sistema irá reativar. Arbitragem Estatística Avançada para MetaTrader MT4 - Versão 3 As técnicas de negociação de arbitragem estatística (às vezes conhecidas como convergência ou negociação de pares) são baseadas no conceito de reversão média. O sistema monitora continuamente o desempenho de dois instrumentos historicamente altamente correlacionados que o comerciante define. Quando a correlação entre os dois instrumentos enfraquece ou diverge além de um nível pré-definido - V3 comprará automaticamente e simulataneamente o instrumento mais fraco e venderá o mais forte. Uma vez que a reversão média ocorre, a posição líquida criada pelos dois negócios geralmente será lucrativa. Esta estratégia de negociação exige uma boa compreensão da alavancagem e do controle de riscos, a capacidade de analisar instrumentos altamente correlacionados em diferentes classes de ativos e uma compreensão de como interpretar os spreads. (O Spread é a diferença efetiva entre os dois instrumentos que estão sendo monitorados para possíveis oportunidades de arbitragem. A imagem abaixo apresenta quotThe Spreadquot, que é um componente central de qualquer sistema de arbitragem. Demonstração de vídeo para Fundamentos de distribuição As capturas de tela acima demonstram o potencial de lucros saudáveis usando estatística Técnicas de negociação de arbitragem / conversão. Os olhos interessantes notarão o prazo sobre o qual esses negócios conceituais foram feitos foi de abril de 2009 a setembro de 2012 - 7 negociações em mais de 3 anos definitivamente se qualificam para negociação de baixa freqüência, embora as oportunidades de aumento potencial de arbitragem de longo prazo Os negócios podem ser excepcionais, no entanto, a maioria dos comerciantes exige frequências comerciais mais elevadas para que um sistema de arbitragem precise operar em prazos muito baixos e com freqüências de negociação muito maiores. Arbitrage Trading Timeframes e Perspective O exemplo SampP500 / GER40 acima mostrou de forma elegante a simplicidade de A técnica de reversão média. No entanto, quando os ativos altamente correlacionados são analisados em prazos mais curtos, a situação se torna mais complexa. Teoricamente, o tempo ideal para executar negócios arb usando a lógica convencional de entrada e saída é quando a propagação é designada como estacionária. É aí que o spread (a diferença entre os preços dos dois instrumentos) oscila bastante sinusoidalmente em torno da sua média móvel. Idealmente, a média móvel deve ser o mais plana possível. A captura de tela acima de Ouro e Prata demonstra como a propagação muda de uma natureza direcional para uma estacionária durante um curto período de tempo. Um spread estacionário é ideal para negociação arb como ele permite negócios em ambas as direções - ou seja, vender ouro / comprar prata quando a propagação está acima do nível de gatilho superior e comprar ouro / vender prata quando a propagação está abaixo do nível de gatilho mais baixo. O desafio ocorre quando a dinâmica de propagação muda de estacionária para direcional. Um spread direcional é onde a média móvel está aumentando / diminuindo ao longo do tempo. Em outras palavras, um par continua a fortalecer, enquanto o outro está inalterado ou enfraquecendo. Nesse cenário, precisamos de um mecanismo de arbitragem automatizado para poder detectar automaticamente a direção do spread. Ao longo do programa de desenvolvimento V3, experimentamos vários algoritmos para rastrear e monitorar a tendência de propagação. Na versão mais recente, estamos usando um algoritmo de detecção multi-timeframe para determinar se a propagação é estacionária (variando) ou direcional (tendência). Estes são detalhados em detalhes nas sínteses modulares que se seguem. Arquitetura V3 As primeiras versões V3 foram lançadas em junho de 2011 e o produto foi atualizado e melhorado sistematicamente desde o lançamento. O V3 fornece uma nova interface gráfica de usuário e uma série completa de outros recursos detalhados abaixo. O sistema de arbitragem V3 consiste em dois componentes principais: - O consultor especializado da Gen Starb (EA) O indicador STD Em termos simples, o indicador STD monitora o spread e fornece sinais de entrada. O consultor especialista executa funções de execução e gerenciamento de negócios. Essencialmente, as duas aplicações se comunicam em tempo real usando a tabela MetaTrader Global Variable (GVAR). Ambos sentam-se em um arquiteto genérico de implantação do FX AlgoTrader mostrado na imagem abaixo. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos deste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. As moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. O indicador V3 STD O indicador STD produz estatísticas espalhadas em tempo real, disponibilizadas para o mecanismo Arbitrage Genérico através da Tabela de Variáveis Global do MetaTrader. O indicador STD é composto de vários componentes que são detalhados no diagrama abaixo. STD Multiple - Este parâmetro permite que os comerciantes sintonizem os níveis de trigger para os pontos de entrada de arb. O STD Multiple é ajustado acessando os parâmetros de entrada externos para o indicador STD. Idealmente, os comerciantes devem procurar configurar o STD Multiple para que os picos na divergência espalhada coincidam com os níveis de gatilho superior e inferior. Na captura de tela abaixo, podemos ver o Multiple STD foi ajustado para baixo para 0,7 no gráfico Diário para coincidir com picos típicos na divergência espalhada. Saídas de dados - O indicador STD calcula a média móvel (MA), a propagação e os níveis de gatilho superior e inferior (com base no múltiplo STD) em tempo real. Alvo de reversão - O alvo de reversão mostra o nível se o sistema tentasse fechar a arb. Por padrão, a média sempre é usada como alvo de saída de arb, mas os comerciantes podem mudar manualmente para atingir a banda de gatilho oposta, alterando o parâmetro de entrada externa do ReversionToMA para FALSE nas opções do indicador STD. Tendência - O indicador de tendência baseia-se em um algoritmo EMA empilhado multi-time proprietário. Os comerciantes podem ajustar até 8 filtros de tendência que calculam a tendência com base em análise de tendências de vários tempos. Por exemplo, um comerciante pode preferir desencadear seus negócios arb do gráfico de 15 minutos e pode querer bloquear os negócios na direção das tendências M30, M60 e M240. Nesse caso, o comerciante simplesmente configuraria os TFilters M30, M60 e M240 como Verdadeiros como mostrado na captura de tela abaixo. Verificação de dados: Esta é uma nova característica que executa 4 testes de integridade de dados no spread quando é carregado em um gráfico inicialmente. Se o spread passar a verificação de integridade, a etiqueta de dados OK será mostrada. O mecanismo de arbitragem não pode colocar negócios a menos que o sinalizador de verificação de dados lê OK O consultor especialista do V3 Os motores de arbitragem genéricos monitoram constantemente a tabela de variáveis global do MetaTrader para obter informações de entrada e saída de comércio para os vários arcos que o comerciante configurou em cada gráfico. É importante mencionar que cada gráfico deve ter uma instância separada tanto do indicador STD quanto do mecanismo de arbitragem em execução. A captura de tela abaixo mostra um Stat Arb V3 completo configurado em um gráfico MetaTrader. Captura de tela do indicador V3 EA e STD em um gráfico MetaTrader. Nota: Nenhum dado é preenchido como um fim de semana. O módulo de dados do sistema O módulo Dados do sistema exibe a hora atual do sistema, quais instrumentos estão sendo negociados, o status do sistema, o modo do sistema e o status do alerta de e-mail. Para obter detalhes sobre as explicações, consulte a Ficha Técnica. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos deste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. As moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. Opções de segmentação de lucro automático e manual Na análise de gráfico comercial Instalação de alerta de e-mail (quando executado em modo não automático) Controles de cronometria de comércio granular Controle de risco configurável Função de detecção e bloqueio de tendência automatizada Sistema de agregação de lucro Recurso de cobertura automática Alvos globais de dimensionamento e agregação de lotes Sistema de alerta de síntese de voz Função de bloqueio de lucro Variável Perna A / Perna B Dimensionamento de posição Suporte de instrumentos múltiplos - Índices de comércio, commodities, forex, CFDs. Algoritmos de reversão, canal e propagação mais precisos Aplicação mais precisa da lógica de exibição Controle de entrada atrasada Algoritmo de detecção de tendência de propagação multi-tempo Instalação de verificação de dados de espalhamento integrado Interface gráfica revisada Sistemas de controle de comércio simplificados Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir o indivíduo Pesquisa ou conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. As moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. Interface de Interface do Advisor Expert V3 para Indicadores de V3 STD Técnicas de Negociação Arb Unilaterais Os produtos deste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado não garante resultados futuros. As moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. Stat Arb V3 permite o Arbitrage Trading Automaticamente Automatizado a partir de gráficos pré-configurados O uso de técnicas Arbitrage aumenta a probabilidade de negociações rentáveis (tempo dependente) Stat Arb V3 fornece um conjunto de dados altamente granular que permite que os comerciantes vejam os potenciais lucros de reversão de conjuntos de arbustos específicos Antes de entrar no mercado. O Stat Arb V3 é um conjunto de ferramentas de negociação comprovado e robusto que foi desenvolvido iterativamente desde 2009. Os produtos deste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. As moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. Dados de desempenho: digite seu endereço de e-mail abaixo para receber os dados de desempenho do V3. Nota: O desempenho anterior é simplesmente uma representação do que pode ser alcançado usando o conjunto de ferramentas. Em última análise, o desempenho do sistema variará consideravelmente dependendo de quais ativos são negociados, os prazos e parâmetros utilizados e a capacidade dos comerciantes. O sistema Stat Arb V3 é simplesmente um conjunto de ferramentas para facilitar uma estratégia de negociação de arbitragem automatizada baseada em um conjunto de requisitos de comerciantes. O FX AlgoTrader NÃO transmite endereços de e-mail a terceiros. Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado não garante resultados futuros. As moedas de negociação envolvem riscos substanciais, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. Folha de Dados para Arbitragem Estatística Avançada V3 Por favor, complete os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Você então recebe um e-mail com um link para a Ficha de Dados FX AlgoTrader NÃO transmita endereços de e-mail a terceiros. Conteúdo do anexo - Novo Arb Trader refere-se às ferramentas de arbustos do FX AlgoTrader como FxAlgo. FxAlgo foi selecionado após uma pesquisa exaustiva da Internet para produtos de software de arbitragem automatizada que funcionaram dentro do ambiente de negociação MetaTrader 4. FxAlgo foi testado em quatro contas de corretores de demonstração por um período de duas semanas comercializando apenas produtos FX. A FxAlgo forneceu uma plataforma de negociação automática estável e um ROCE mais que aceitável enquanto estava sob teste. O FxAlgo foi então implementado em uma conta de negociação ao vivo e forneceu retornos de mais de 48 em nossa injeção de capital inicial durante apenas um período de seis dias de negociação. The support provided by the author and owner of FxAlgo both during the test period and since moving into live operation has been excellent the level of support we have experienced cannot be faulted. All requests for assistance by email have been answered almost by return and the owner has shown a keen interest in ensuring we were fully appraised of the best methods of applying FxAlgo to meet our trading objectives. The currency pairs we have traded were selected using FxAlgos Correlation Indicator which has been proven to be an extremely useful addition to the FxAlgo V2.5 trading engine. FxAlgo is being used by us to trade currency pairs on the H1 and D1 timeframes. The H1 timeframe was employed initially to gain a faster appreciation of FxAlgos operation and how to control its trading. Since gaining a basic appreciation of the FxAlgo V2.5 trading engine the D1 timeframe has been added and profits have increased as arbitrages in the D1 timeframe seem to offer generally higher profit margins, albeit that they take longer to close out. The standard trigger settings shipped with FxAlgo were initially employed to trigger arbitrage trades. These have been found perfectly adequate and have produced a more than acceptable ROCE. The EB variables recommended in the documentation shipped with FxAlgo work well and have proven to be extremely useful whilst getting to know FxAlgo. They control fundamental trading risk and are a useful extension to the V2.5 engine. We have employed FxAlgo in its stationery recoupling mode only. We currently trade FxAlgo across a substantial number of currency pairs and across two different time frames and have found FxAlgos Global Variables to be of invaluable assistance. These Global Variable allow us to manage risk and capital drawdown across our entire trading activity with consistency and ease. We manage individual trade risk by manipulating the extensive parameters provided on each currency pairs individual trading sheet. We have not experienced any errant spreads or any resulting errant trades as yet. The win/loss ratio we have achieved to date is 65/35. We have only employed FxAlgo in our FX trading to date. However, we have plans to extend our use of FxAlgo to Commodities and Indices trading after we have performed further tests against these two asset classes. We have found FxAlgo V2.5 and the Correlation Indictor to be not only excellent and robustly written software but also from a business perspective to have more than met our stated goals to date. We have also recently acquired the FxAlgo Zeus Risk Controller product but have not yet had time to test this product. The ROCE achieved in live trading (only 6 days to date) has already met the majority of the acquisition costs of both FxAlgo V2.5 and the Correlation Indicator and fully we expect the breakeven point to occur within the first 10 days of trading. New Arb Traders Equity Curve - Live Account The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. O desempenho passado não garante resultados futuros. Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed Broker/Dealer. How much can I make using Statistical Arbitrage EAs for MT4 How fast can you run. There are a lot of people looking for fire and forget trading systems which they can drop on a chart, sit back and watch their 50 initial equity grow into 10 Million in the first year. Sim. people really do believe tools like this exist and unfortunately theres no shortage of vendors happy to position their products as fulfilling these fantasies FX AlgoTrader are not one of these vendors. The Stat Arb EA tools on this site are tools NOT ROBOTS. They provide a rich arbitrage toolset which allows traders to automate their arb trading strategy on whatever timeframe they prefer. If youve never made a penny trading FX or other assets the chances of making money using arb tools, unfortunately, isnt high. They wont turn a losing trader into a winning trader but they will automate an arb strategy and provide solid risk control. How much you make will depend on how good you are as a trader. Some people can run faster than others - if youve got good equipment it makes the job easier Do you have backtest data for the arbitrage tools No. Unfortunately its not possible to backtest EAs in MetaTrader 4 which trade multiple pairs. I noticed the new version of the system has the option to vary the position sizes for each leg of the arb. How do you determine what the correct position size for each leg should be With small accounts trading micro or mini lots its not critical to make the legs balance. As the postion size increases this becomes more significant. For example any pairs which have USD as the quote currency eg majors such as EURUSD GBPUSD will have the same pip value. So a standard lot for EURUSD and GBPUSD will both have the same pip value of 10/pip. If the arb pairs are made up of a cross such as EURJPY the pip value (based on todays rates) would be 12.88/pip. So in order to make the legs balance we would need to reduce the position size of the EURJPY leg by 1/1.2880.78. So to create a balanced EURUSD/EURJPY arb you would need to use 1 lot for the EURUSD leg and 0.78 lots for the EURJPY leg. If we reduce the position size to 0.1 lots (10,000- a mini lot) the position sizes would need to be adjusted to 0.1 and 0.078. So unless you had a micro account you would have to run two mini lots for both legs. Once you reduce the position size to micro lots the effect of balancing the arb becomes increasingly less significant. The easiest way to calculate the pip value is to use an online pip calculator Can I run the same arb on multiple timeframes Eg EURUSD/GBPUSD on H1 and on M15 NO . Dont do this The arb products will only allow one unique instance of a particular arb to run. If you load the same arb setup on another chart it will confuse the internal variables used for trade management. The system will not behave logically as the two arbs will constantly overwrite the internal variables which could create erroneous trade behaviour. You can run any number of unique arbs on the MT4 platform using the tool - but they must all be unique. eg one instance of EURUSD/GBPUSD or AUDUSD/NZDUSD etc etc For advanced arb traders it is possible to create the same arb on a different timeframe by reversing the pair sequencing thus creating an inverse arb. Eg EURUSD/GBPUSD on H1 and GBPUSD/EURUSD on M15. However, the trader would have to control the trade direction of both arb setups by using the trend locking options. This approach can be used to hedge and also reduce drawdown on longer term arbs but this strategy is complex due to the skill required in closing the inverse arb component when long term mean revsersion takes place. Whats the difference between V2 and V3 Is V3 for medium to long term stat arb and V2 is simply for short-term stat arb V2 and V3 can be used on any period for short term or long term arbitrage. V3 is an enhanced version of V2 as it uses logs for the spread analysis which has many advantages such as dynamic profit targetting and a wide range of trader defined external input parameters. V3 is the logical progression from V2 and contains many trader requested enhancements. Do I need to be able to estimate the parameters externally to the model or does the product give them to me How would I go about ascertaining the correlations required Would these be MT4 indicators I just want to get a sense of the process involved in implementing the product. Both arb products have two components an Expert Advisor and an indicator. The indicator provides the statistical analysis component. V2 Arb products calculate the spread of the pairs by dividing one by the other, they then calculate the moving average (of the spread) then plot trader defined standard deviations either side of this moving average. The trade entry and exit thresholds are determined by the STD Multiple in the indicator (this can be adjusted by the trader) The trade entry thresholds (STDs) are set by eyeballing the typical departure from the mean before the spread recouples. Obviously timeframe and system parameters are critically important. 5 minute charts can show what looks like a stationary spread but this can change very quickly and become highly directional. On the other hand a weekly chart provides much more insight into the medium/long term spread dynamics. Short term arbing is very difficult and its easy to get caught when the pairs decouple. This is often seen towards the end of the Asian session and near the Frankfurt open. As liquidity flows into the market spread can become directional over short timeframes. In terms of suitable arb pair selection you can use the FX AlgoTrader real time correlation indicator to select highly correlated arbitrage pairs on any timeframe. The V3 system uses a log spread algorithm which allows the trader to see the reversion potential in dollar terms. This allows traders to see the power of the longer term arb compared to short term arb trading. What knowledge do I need to know in order to use your Stab Arb product You would need to know about mean reversion, correlation, coupling/decoupling/divergence etc. You would need to understand that there are is no guarantee mean reversion will take place when you expect it to. I noticed that the default setting for the EA were 5 lots and 20 risk so I decided to reduce this to only .1 lot and like 5 which may or may not be a good idea. When I reloaded the template the settings reverted back to the default setting. Is it possible to get the default settings to be a lot less. so if for some reason I reload the EA and forget about the settings it doesnt blow the account The template will always use the default settings so if you wanted to change them and keep your modifications just create a new template called New Arb Settings or whetever you like. Then whenever you open the new template your modified settings will be used instead of the default settings. Whats the minimum account size for arb trading forex You could run arbs on a 500 micro account providing you keep the position sizing to a minimum. It would not be wise to run arbs on a mini acocunt with only 500 dollars in equity. Both V2 and V3 arb products can be run on micro, mini and standard MT4 accounts. Which timeframes have you found to be the best to trade arbs Hourly 5m Daily It depends on you and what you want to achieve if you like short term overnight arbs based on the Asian thin liquidity market then 5 minutes might be good for you. Alternatively if you like to make decent money without having to give the broker lots in spread costs - Daily charts would provide fewer trades with much larger profits for arbs which reverted to the mean. Generally the longer the timeframe the higher the profit. A customer made 1200 USD off a 5000 USD account in a week. The guy is an x-commercial trader so bear that in mind The tool is only as good as the trader in terms of picking the right pairs to trade and setting the right parameters. So, in summary, arb traders will need to experiment to find the best system settings which match their trading style, risk and general expectations. In general is this EA quite profitable. Whats the approximate ROI In terms of ROI its hard to say as it depends on which timeframe you trade. The potential profit is displayed by the EA under the Reversion Potential data label on the main chart. This figure is calculated on the difference between the current spread and its moving average. If the reversion target is set to the opposite band the potential profit will be substantially increased but the trader would need a full swing from one band to the other ie 1 to -1 STD or whetever trigger parameters the trader has defined. In terms of timeframe you can make a lot more money on longer term charts in comparison to short term high frequency arb trades. We dont produce ROI or equity curve data any more as the results will vary hugely from trader to trader. The tools only reflect the ability of the trader to select the optimum assets, timeframes and parameters to trade. It all goes back to how fast can you run :) The V3 seems to be closing some trades at a loss - how can this happen There are a number of reasons this could happen which are:- The arb trades have breached the maximum risk parameters and the system has auto closed both positions The system is being run in Aggregation mode and the daily profit target has already been achieved - once the profit target is hit the system will close out all open arbs - this could result in loss making arbs being closed automatically to protect your achieved aggregated target. The trader has set the arb entry points too close to the spread cost channel and the potential profit is so small slippage is tipping the P/L of the arb negative during the arb close procedure. This can easily be solved by trading on longer timeframes and/or increasing the STD multiple to move the trade entry further away from the spread cost channel. Can you help me understand why the EA has not closed a trade even though reversion has already occured This could happen due to the following reasons:- V3 can only close arb trades which are in profit. If your current arb is not in profit (possibly as it was opened on another timeframe) the system will not close the arb trades. The TradeOffTimeframe paramters are not enabled for this chart timeframe The arb trade has been hedged The system is DEACTIVATED Whats going on The Disable Gen Starb global variable has been set by the system. Press F3 to view the GVAR table - there are a few reasons this can happen which are:- 1)CloseAllTrades parameter is set to true. 2) The aggregated daily profit target has been achieved and auto reset is disabled 3) The account equity is below the minimum limit To resolve this problem go to the Global Variable Table in MT4 - press F3 - look for a global variable called Disable Gen Starb with a value of 1. If you delete the variable the system will reactivate. Does the system perform dynamic rebalancing At the moment there is no dynamic rebalancing. I have considered applying a scaling in system to allow the arb position to be increased if a spread continued to decouple this is similar to an averaging down approach but the leverage obviously increases with the position size thus increasing the risk of stop out if the net position P/L reaches the maximum risk parameters set in the system. There are different schools of thought with regard to scaling in/averaging down. An alternative approach is to trade the opposite side of the arb on a lower timeframe which would create a dynamic hedge (to a degree) Additional Comment: Some V3 customers have been experimenting with a alternative approach to dynamic rebalancing in cases where an open arb trade is decoupling from its MA and creating a drawdown. Rather than rebalancing the lot sizing of the existing arb a new arb is set up which is the exact opposite of the current arb. For example if you had a 5 lot per leg EURUSD/GBPUSD arb which was triggered off an houly chart you would set up a GBPUSD/EURUSD arb running on a 15 minute chart and use the LockLong or LockShort parameters to force any new trades off the 15 minute chart to the exact opposite of the arb on the longer timeframe. This creates a perfect hedge and also allows reduces the drawdown as the shorter term arb will gradually eat into the drawdown created by the longer term decoupled arb. The principle is simply based on trading short term spread volatility seen on the shorter timeframe. This approach is not a guaranteed Get of jail free card but it can substantially de-risk positions where significant decoupling has taken place and in tandem reduce the magnitude of a potential loss. I use the FX AlgoTrader correlation indicator and I would like a system to trade when two conditions are met. They are: 1)Daily correlation is more than 75 2)5min correlation is less than -75. These condition are only met only a limited number of times per a day. Its very hard to wait all day in front of my PC. My question for you is. which of your products can identify negative divergence/decoupling when daily correlation is still above 75 in a day If so, what is the product The V2 or V3 arbitrage engine will do this if you set them up accordingly. The correlation indicator was designed to be used for arb traders to aid in their pair selection. So if youre criteria is daily correlation gt75 and 5 min correlation lt-75 you could set up the arb product on your 5 minute chart (probably easier to use an hourly actually) and then set youre STD multiple in the STD indicator so that your trade entry triggers were where you want them. You could do this visually and look to only trade the largest divergences each day.
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